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海龟股票交易系统的介绍

时间：2022-07-02 17:54:36 股票我要投稿

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海龟股票交易系统的介绍

　　海龟股票交易系统（1）----交易系统的构成

　　入行十多年，见过不少充满灵性的投资人，选股能力非常出色，但是在买卖时机、投入资金多寡上的不足使得他们的盈利水平并不理想。没有别的原因，是缺少一个交易系统。一个完整的交易系统，包括：· 市场----买卖什么

　　· 入市规模----买卖多少

　　· 入市----何时买卖

　　· 止损----何时卖退出亏损的股票

　　· 离市----何时卖出赢利的股票

　　· 策略----如何买卖

　　海龟交易系统的创始人是华尔街著名的商品投机家理查德· 丹尼斯，作为一个完整的交易系统，值得向投资者介绍。由于篇幅较长，将采用连载的方式详细介绍。该交易系统创始人从事的市场是期货和外汇市场，所以在介绍时我会把相应的术语换成股市里大家耳熟能详的语言。

　　海龟股票交易系统（2）----交易系统的核心概念：平均波动幅度

　　海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也不会比买入大量波动小的股票少。

　　海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。我们完全可以按照自己的意愿自行决定将净值配置在何种系统上。我们中的一些人选用系统二交易所有的净值，一些人分别用净值的50%选择系统一，50%选择系统二，而其他人则选择了不同的组合。

　　系统一----以20日突破为基础的偏短线系统

　　系统二----以55日突破为基础的较简单的长线系统

　　突破

　　突破定义为价格超过特定天数内的最高价。因此，20日突破可定义为超过前20天的最高价。

　　海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。

　　系统一入市----只要有一个信号显示价格超过前20天的最高价，海龟就会买入股票。如果价格超过20天的最高价，那么，海龟就会在相应的股票上买入相应的股数。

　　如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。

　　上次突破的方向与这项法则无关。因此，亏损的多头突破将使随后新的突破被视为有效的突破。

　　然而，如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽略，还可以在55日突破时入市，以避免错过主要的波动。这种55日突破被视为自动保险突破点（Failsafe Breakout point）。

　　如果你还没有入市，在任何特定点位都会有一些价位会触发空头入市，在另外一些不同的较高价位会触发多头入市。如果上次突破失败，那么，入市信号会更接近于现价（即20日突破），如果上次突破成功，在这种情况下入市信号可能会远得多，位于55日突破处。

　　系统二入市----只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价就买入。如果价格超过55日最高价，那么，海龟就会在相应的商品上买入一个单位（即按照公式计算的买入股数）建立多头头寸。

　　无论以前的突破是成功还是失败，所有系统二的突破都会被接受。

　　海龟股票交易系统（4）----加仓和止损（上）

　　加仓止损的设置

　　海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。海龟系统止损的好处由于海龟的止损以ATR为基础，因此，它们能够适应市场的波动性。更不稳定的市场有更宽的止损，但是，每个单位的买卖数量也会更少。这等于是把风险分散在所有的入市决策上，这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。

　　海龟股票交易系统（6）----获利出局

　　离市海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。

　　还有一个古老的说法：“落袋为安，你永远不会破产。”海龟不会同意这种说法。过早地退出赢利头寸，即过早地“落袋为安”，是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。

　　价格从来不会直来直去；因此，如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着5%到10%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期，这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降40%到60%。减轻仓位°锁定利润±的诱惑可能会非常巨大。

　　海龟们知道，你在何时落袋为安会造成盈亏之间的不同。

　　以下是修改的公式化

　　{公称名称: 海龟交易系统---通达信主图叠加并可以通过B1B2B3选股}

　　{N2日ATR-20N1高点突破HHV(N1)EMA N3}

　　{ 以EMA N3 做为多头与空头的标准}

　　LC:=REF(CLOSE,1);

　　TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));

　　ATR:=SMA(TR,N2,1);

　　AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));

　　BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,N1),1));

　　SSS:=CROSS(MIN(EMA(CLOSE,13),AA),CLOSE);

　　BBB:=BARSLAST(BB);

　　SSSB:=BARSLAST(SSS);

　　B1:((BBB = 0) AND (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1))) NODRAW;{买一}

　　B1B:=BARSLAST(B1);

　　B2:((((BB = 1) AND (B1B < SSSB)) AND (B1B > 0))

　　AND (COUNT(BB,SSSB) < 3)) NODRAW;{买二}

　　B2B:=BARSLAST(B2);

　　B3:((((BB = 1) AND (B2B < B1B)) AND (COUNT(BB,SSSB) < 4))

　　AND (COUNT(BB,SSSB) > 2)) NODRAW;{买三}

　　B3B:=BARSLAST(B3);

　　SS:=CROSS(MAX(AA,EMA(CLOSE,N3)),CLOSE);

　　SS1:=(((SS AND ((B3B < B2B) OR (B2B < B1B)))

　　AND (SSSB > B1B)) AND (COUNT(SS,B2B) < 2));{止损1}

　　SS1B:=BARSLAST(SS1);

　　SS2:=((((SS AND (SS1B < SSSB)) AND (B3B < B2B))

　　AND (SS1B > 0)) AND (COUNT(SS,B2B) < 3));{止损2}

　　SSSS:=(SSS AND (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));{快卖}

　　DRAWICON((B1 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'买1/2'),COLORRED;

　　DRAWICON((B2 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'买1/3'),COLORRED;

　　DRAWICON((B3 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'买1/6'),COLORRED;

　　DRAWICON((SS1 = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'止1'),COLORYELLOW;

　　DRAWICON((SS2 = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'止2'),COLORYELLOW;

　　DRAWICON((SSSS = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'全止'),COLORYELLOW;

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